Иконка покупки

[Красный циркуль] Репликация прибыли на фьючерсных календарях (Михаил Чекулаев)

Нет прав для участия
Хранитель Шервуда
Команда форума
Администратор
Регистрация
22 Фев 2018
Сообщения
15.549
Реакции
139.232
Монетки
146171
    Голосов: 0
    0.0 5 0 0 https://s5.sharewood.xyz/threads/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%85-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2.34449/
  • #1
Автор: Михаил Чекулаев
Название: Репликация прибыли на фьючерсных календарях (Михаил

Посмотреть вложение 18015

Описание:
Календарные спреды из фьючерсов настолько просты и незамысловаты, что торговля ими зачастую представляется издевательством над здравым спекулянтским смыслом.

Однако посмотрите на СОТ от CFTC и подумайте, - отчего в отдельных инструментах постоянно присутствуют значительные позиции в столь «никчемных» комбинациях?

Ответ очевиден: профи знают то, чего не знаете вы.

А именно, - в ряде случаев фьючерсные календари (внутрирыночные спреды) создают даже более весомую прибыль, нежели позиции в традиционных инструментах срочного рынка. Зачастую, - при меньшем риске.

При этом некоторые, довольно простые техники и алгоритмы операций с календарями позволяют эффективно компенсировать затраты, связанные с владением товара или дериватива. Мало того, - эти алгоритмы можно применять исключительно для спекуляций, отличающихся особой выгодой в ситуациях плоского рынка, которые, как известно, очень часты и утомительны.

Почему это возможно? Где искать такие торговые возможности? Каким образом их использовать? Как управлять риском позиций? Когда и какими инструментами лучше торговать направлением, а когда - волатильностью? С помощью каких решений можно возместить затраты на удержание стратегической позиции?

Ответы на все эти вопросы, а также подробный разбор сопутствующих делу обстоятельств, как раз и рассматриваются на данном курсе.

Темы курса:
На каждом занятии подробно разбираются нюансы и специфические детали, обусловленные особенностями рассматриваемых рынков и торгуемых на нем инструментов.

Примеры - из реального мира, свежеиспечёные ситуации, представленные набором разнообразных финансовых рынков: широким спектром зарубежного рынка commodity, а также востребованных на нашем рынке инструментов: USD/RUB, Brent и др.

Предлагаемые к использованию алгоритмы отличаются простотой и нетребовательностью к уровню математической подготовки.

Остается добавить: алгоритмы и технологии являются тиражируемыми! То есть, они могут быть применены на других рынках, удовлетворяющих необходимым условиям, которые, разумеется, тоже рассматриваются.

  1. Направленная торговля фьючерсными календарями. Особенности, выгоды, недостатки, ограничения и уязвимости
  2. Торговля аномалиями на календарях. - Ищите аномалию и торгуйте её!
  3. Где деньги, VIX? - Как регулярно делать деньги деривативами на волатильность
  4. Дельта-нейтральная торговля VIX-фьючерсами без опционов. - Как не потерять на VIX и ему подобных инструментах в кризис, отправляющий волатильность в стратосферу?
  5. Динамический рехэдж на фьючерсных календарях. - Как брать деньги с двух сторон рынка одновременно и не терять, когда рынок идет против вас?
  6. Стратегии репликации, адаптированные к решению задач снижения стоимости владения активом. - Восполнение стоимости удержания позиции малозатратным динамическим рехэджем. Использование этой техники исключительно в спекулятивных целях.
Образование:
Высшее, физик

Опыт:
П
ервая сделка с акциями в 1991 г. Первая сделка с опционами – в 1998 г.
Автор сотен статей об экономике, финансах, банковском и биржевом деле, деривативах и акций.
Автор лучших и непревзойденных книг об опционах:
  • Загадки и тайны опционной торговли (2000)
  • Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности (2002)
  • Финансовые опционы: Справочник-путеводитель (2013)
Работал в деловой журналистике, многих частных инвестиционных проектах различной направленности в разном качестве: аналитик, управляющий, консультант и пр. Ни с какой финансовой структурой не связан и никем не ангажирован.

Автор о себе:
Непримиримая требовательность к профессионализму во всём, чем занимаешься. Тест очень простой, – если не способен любой, самый сложный вопрос профессиональной тематики изложить за 3 минуты, то знание предмета отсутствует.

Подробнее:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.


Складчина:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.
 
Сверху Снизу